Açıklama

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları – Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
 
• Birinci Bölüm
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
– Durağanlık Kavramı
– otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
– Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
 
• İkinci Bölüm
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
– simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
– Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
 
• Üçüncü Bölüm
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
– Vech Garch
– Bekk Garch
– Koşullu Korelasyon Modelleri
 
• Dördüncü Bölüm
• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
– Uygulama 1
– Uygulama 2